馬爾科夫 狀態轉換 模型作為 交易工具

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使用兩個規格的測試中，來自17個新興市場，標普500指數的回報率進行測試，以便開關馬氏過程。 一種交易策略所形成的投資市場，只有當馬爾科夫轉換模型估計，在今後一個時期的正收益狀態的概率高於某一觸發電平。 該交易規則優於指數，顯示從規格測試顯著政權交換市場。 下載信息 據我們所知，該產品不提供下載。 要了解其是否可用，有三種選擇： 1.檢查下面的“相關研究”的另一個版本，這個項目是否可在網上。 統計 更正 當請求更正，請註明該項目的句柄：RePEc：凸輪：camafp：97-af34。 請參閱有關如何糾正RePEc材料的一般信息。 有關這個項目的技術問題，或糾正其作者，標題，摘要，著錄或下載信息，請聯繫：（霍華德·科布） 如果你已經創作這個項目，尚未註冊RePEc，我們鼓勵你在這裡做。 這允許您的個人資料鏈接到這個項目。 它也可以讓你接受潛在引用此文件，我們不確定。 如果引用是完全缺失的，可以使用這種形式添加。 如果完全參考列出一個項目，是目前在RePEc，但系統沒有鏈接到它，你可以幫助這個形式。 如果您知道丟失的物品援引這一個，你能幫助我們創建通過添加相關文獻以同樣的方式如上，每個指的項目的鏈接。 如果你是這個項目的註冊作家，你可能還需要檢查“引用”選項卡中您的個人資料，因為可能有一些引文等待確認。 請注意，校正可需要幾個星期的通過各個RePEc服務進行過濾。 馬爾科夫狀態轉換模型作為交易工具 B. Eftekhari 摘要：使用兩個規格測試，來自17個新興市場，標普500指數的回報率進行測試，以便開關馬氏過程。 一種交易策略所形成的投資市場，只有當馬爾科夫轉換模型估計，在今後一個時期的正收益狀態的概率高於某一觸發電平。 該交易規則優於指數，顯示從規格測試顯著政權交換市場。